Кейсы биржевое дело

Анализ гэпа дюрации для расчета возможных потерь по банковскому капиталу.

Менеджеры банка анализируют баланс на предмет разрыва его срочной структуры. С

помощью аналитического показателя дюрации необходимо рассчитать возможные потери по капиталу при данной структуре баланса при неблагопрятном изменении рыночной ставки процента.

На баланса банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке

АКТИВЫ:

- выданный на 3 года коммерческий кредит под 12% годовых на сумму 1000 ед.

- восьмилетняя казначейская облигация, номиналом в 300 ед. и приносящая 10% в год

- кассовые остатки составляют 100 ед.

На баланса банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке

ПАССИВЫ:

- срочный депозит, привлеченный на 1 год под 8% годовых на сумму 840 ед.

- четырехлетний депозитный сертификат, номиналом в 440 ед., по которому банк

выплачивает 7 % годовых.

- капитал банка составляет 120 ед.

Попадает ли банк в зону риска с такой структурой баланса, если рыночные процентные ставки вырастут на 100 базисных пунктов?

Рассчитайте изменения в капитале банка.

Следует учесть, что в банковской практике, если кредит, как в нашем случае, выдан

под фиксированную ставку, он все равно будет учтен при расчете дюрации, как если бы он был выдан по плавающей ставке.