Макроэкономическое планирование и прогнозирование

Лабораторный практикум № 1 Научные основы прогнозирования.

1 По данным любого статистического справочника, периодической

печати, информационных баз интернет выберите временной ряд,

содержащий не менее 20 уровней.

2 Сформулируйте цели и задачи анализа выбранного временного ряда.

3 Определите вид временного ряда (моментный, интервальный или

производный), обоснуйте временной выбранный период между уровнями

временного ряда (кварталы, месяцы, года и т.п.).

4 Выберите период упреждения прогноза, определите вид прогноза по

масштабности объекта прогнозирования и периоду упреждения.

5 Проведите анализ ряда на предмет сопоставимости, наличию

структурных изменений, «выбросов» (аномальных наблюдений).

6 С помощью графического анализа исследуйте компонентный состав

временного ряда и сформулируйте гипотезы о предполагаемой модели

временного ряда (аддитивной, мультипликативной или смешанной).

Лабораторный практикум № 2 Первичный анализ временного ряда

для построения прогноза.

Используя отобранный временной ряд лабораторного практикума №1

реализуйте следующее:

1 Проверьте наличие тенденции во временном ряду на основе

статистических критериев (метод Фостера-Стюарта, критерий серий,

критерий сравнения средних уровней, кумулятивный t-критерий, критерий

Валиса и Мура, критерий Кокса-Стюарта), определите наличие тенденции по

видам (дисперсии и среднего уровня).

2 Рассчитайте основные показатели ряда динамики (при расчете

базисных показателей за базу сравнения выберите первый уровень ряда

динамики).

3 Проанализируйте основные показатели ряда динамики и постройте

на их основе простейший прогноз.

4 Произведите сглаживание временного ряда, рассчитав простые и

взвешенные скользящие средние (количество уровней активного участка

сглаживания выберите самостоятельно на основе ваших данных, нужно

выбрать не менее 2-х простых скользящих средних и одну взвешенную

скользящую среднюю).

5 Проиллюстрируйте процесс сглаживания на графике, изобразив на

нем эмпирические данные и сглаженные значения. Сделайте вывод о

влиянии длины интервала сглаживания на характер полученных временных

рядов. Укажите, чем простые скользящие средние отличаются от

взвешенных, в каких случаях целесообразно использование взвешенных

скользящих средних.

6 Дайте рекомендации по дальнейшему анализу изучаемого

показателя.